商业银行的稳定性一直是国内外研究者关注的热点问题。特别是自2008年金融危机以来，大量银行的倒闭将稳定性研究再次带入了人们的视野，引起了国内外研究人员的重视和以及对政府有关部门的监督，为不同的国家政策改革指明了道路。尽管中国尚未经历大规模破产，但这并不意味着我们的商业银行比外国商业银行更稳定。因此，本文建立了危机概率模型对单个银行的稳定性进行了测度，这对巩固和提升新时期我国商业银行的稳定性水平具有重要金融理论和社会现实意义。
　　本文首先对银行稳定性相关研究理论进行了总结归纳，并尝试定义银行稳定性，然后对传统衡量银行稳定的度量方法和模型进行了介绍和分析，构建了一种新的衡量银行稳定性的模型——银行危机概率模型。本文选取了2008-2017年40家商业银行的非均衡面板数据作为研究对象，用危机概率模型中的危机指数(PD-score)衡量银行稳定性，对CAMEL体系的特征变量进行描述性统计之后，进行回归分析，通过理论与实证的方式考察危机概率模型对商业银行稳定性测度的作用机理和有效性.最后对我国银行机构稳定性进行样本分类分析。
　　研究结果表明，PD指数是有效度量单个银行稳定性的指数，PD指数越小，银行的发生危机的概率越小，银行越稳定。在2008-2017年之间，我国商业银行呈现整体稳定的趋势，国有银行稳定性强于股份制银行和城市商业银行，而城市商业银行比股份制银行更加稳定。