期权作为一种常见的金融衍生产品，能够有效地达到投资者规避风险的目的，在市场中被广为使用。幂期权由于具有非线性的收益特征，相较其他期权而言具有更高的收益杠杆率和灵活性，同时其定价问题也更为复杂。有关幂期权的定价研究对于市场决策和经济发展有着重要的价值和意义。
　　在实际中，当金融产品的价格或利率水平偏离其长期平均水平时，随时间推移有重新向平均水平靠拢的趋势。不确定线性均值回复模型和不确定指数Ornstein-Uhlenbeck模型能够较好地刻画价格及利率波动的均值回复特性，相较其他定价模型而言更加符合实际情景。
　　本文分别针对不确定线性均值回复模型和不确定指数Ornstein-Uhlenbeck模型，推导出幂期权的定价公式，并给出相应的模型算法和数值案例分析，据此进行研究讨论。最后，本文针对两个模型的主要异同点和使用场景进行了介绍说明。两个模型在大多数情境下得到的数值结果和主要结论基本相同，但不确定指数Ornstein-Uhlenbeck模型的均值回复速度更快，而不确定线性均值回复模型允许利率水平或股票价格有更大的取值范围。在实际定价工作开展时，可根据两个模型的特点，有针对性地选取适合的模型。