汇率作为一项重要的金融指标,在国家经济体系中占据着重要地位。随着经济全球化进程的不断发展,国与国之间的贸易往来逐渐加深,汇率的作用愈发得到体现。汇率变动对一国的进出口贸易有着直接的调节作用。在关于汇率的研究领域中,汇率预测是其中一个重要部分,实现精准的汇率预测对国际贸易的发展和货币市场的建设都具有重要的影响。然而,由于汇率序列的波动性,实现精准的汇率预测仍是一个具有挑战性的问题。在以前的研究中,研究人员倾向于对实际汇率的单个变量进行预测研究而忽略了其他相关经济因素对实际汇率的影响,这导致预测准确性无法令人满意。此外,在对其他相关经济指标与汇率的相关分析中,研究人员忽略了其他经济变量对汇率预测的直接影响。基于上述分析本文从两个角度探究其他经济变量对汇率的影响。目前,文献中经常将油价冲击作为解释实际汇率行为的主要因素。国际原油价格的波动对各国经济产生显著影响,石油在能源体系中占据着重要地位,甚至被称为“工业的血液”。自二战以来,国际油价的波动对国际经济的影响作用越发显著,油价的大幅波动对全球经济的稳定发展有着巨大影响。对于石油净进口国和净出口国而言,国际油价的变动将直接影响本国的经济发展和稳定。中国是个典型的石油进口国,改革开放以来,我国工业化脚步不断加快,能源需求不断增大,石油的对外依存度不断提高,国际油价的变动对我国经济发展的影响愈发增大。俄罗斯作为世界上最大的产油国之一,仅次于沙特阿拉伯,国际油价的变动对俄罗斯的经济发展有显著影响。为了研究国际油价和实际有效汇率之间的相互关系,探究油价对实际有效汇率预测的直接影响,本文选择了两个典型国家（作为石油进口国的中国和石油出口国的俄罗斯）来研究国际石油价格冲击对实际有效汇率的影响。利用国际三大基准原油价格（布伦特原油价格,迪拜原油价格,WTI原油价格）以及人民币和卢布实际汇率序列5个变量进行分析。本文从汇率决定理论出发,综合定量研究和定性研究方法,以人民币和卢布实际有效汇率为例,研究三大国际基准原油价格变动对石油进口国和出口国实际有效汇率预测的影响。通过混合Copula函数讨论了三个国际基准油价与实际汇率之间的相关性。在分析中我们使用神经网络构建油价-汇率双变量汇率预测模型,实证结果显示从预测精度、泛化能力、预测能力等多个角度来看双变量预测模型相比于单变量模型都更具有优越的性能,DM检验和预测有效性检验也进一步证实了双变量汇率预测模型的性能。实验和讨论结果表明,双变量汇率预测模型具有出色的预测性能,并表明石油价格的持续波动,对汇率影响较大,石油价格信息也为实际汇率预测提供了有效的帮助。本文主要从以下两个主要方面分析油价与实际有效汇率之间的相互影响:（1）基于混合Copula函数,讨论了油价和实际有效汇率这两个变量之间的相关关系。（2）通过对单变量汇率预测模型中增加油价维度,建立双变量汇率预测模型,并通过实例验证了油价对实际汇率预测的影响。本研究的主要贡献和创新总结如下:（1）使用数据预处理策略,在信号分解和整合策略的基础上,降低原始信号的高频噪声。对原始的油价和实际汇率数据序列进行分解和重构,以减弱高频噪声信号,从而可以减少随机性的影响,有效地提高预测精度。（2）使用Copula函数对油价和实际汇率这两个变量之间的相关性进行讨论。建立了混合Copula函数模型。将Gumbel、Clayton、Frank三种不同的Copula函数进行优化组合,构建了混合Copula函数模型。（3）在汇率预测中,加入油价信息维度,构建了双变量预测模型。石油价格变量用于辅助实际汇率的预测,可以较好地反映汇率的变化规律,产生了良好的预测结果。实例表明,石油价格信息对实际汇率的预测具有积极的作用。（4）在这个研究中,建立了科学有效的评估系统来评估预测模型的预测性能。进行了多次比较实验,使用6个预测指标和两个预测性能检验指标,以确保对模型的预测性能进行有效评估。