面对重大金融危机,积极研究国内股票价格与人民币汇率之间的相互关系,探讨国内股市与外汇市场间的关联性,解析各国金融市场的交替影响,这对我国化解世界金融危机对自身的影响、深化汇率改革制度和完善国内金融市场机制具有着深远意义。希望可以通过对相关问题的研究,化解世界金融危机对国内金融市场的负面影响,为我国金融股票市场的良性发展以及我国国民经济稳步前行尽一份绵薄之力。　　本文选取了2005年4月8日至2013年3月1日人民币对美元汇率日数据以及沪深300指数收盘价为研究对象,考察基于金融危机冲击下,人民币对美元汇率和沪深300指数的关联性。　　由于重大金融事件对此关联性存在一定的影响,故首先采用Quandt-Andrews断点检验法找到汇率与股价的结构断点,同时,利用小波分析的方法做一些有意义的尝试,来检验金融资产价格的断点。然后将分析到的时间断点结合对应的实际事件,对所选取的样本区间进行合理划分,在每个子区间中对汇市与股市的关联性进行实证研究。　　通过单位根检验、Granger因果检验和Johansen协整检验,认为汇改前股市与汇市之间没有关联;汇改改变了两者的关联性,股价受汇率的影响;美国次贷危机对两者之间关系发生变化有重要作用,全球股灾爆发后,两者呈正相关的长期均衡关系。