【摘 要】
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伴随着经济全球化,市场投资的自由化,20世纪末期国际各金融企业发生了一系列的经济危机,金融危机带来大部分企业的破产和数十亿的经济损失,金融市场存在的风险日益膨胀并越来
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伴随着经济全球化,市场投资的自由化,20世纪末期国际各金融企业发生了一系列的经济危机,金融危机带来大部分企业的破产和数十亿的经济损失,金融市场存在的风险日益膨胀并越来越受到人们的重视在这种情况下,风险价值凭借其用途广泛、容易操作的显著特点,成为了计量风险价值的主流方法.第一,介绍了风险价值VaR的三种基本方法,参数法、蒙特卡罗模拟法和历史模拟法,总结归纳了它们的基本思想、适用范围及优缺点.第二,提出了计算风险价值VaR的树形算法,根据组合数的奇偶性和权数的正负性分了四种情形,并对每种情形给出实例进行验证并画图,讨论其可行性.本篇文章所提出的树形算法是对已有的同类算法的改进和补充,使其使用范围更广泛,减少计算量和过多的参数估计.
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