论文部分内容阅读
量化交易在美国已经成为主流，而且有很多成功的量化交易基金。而国内量化交易发展还不太完善，使用的交易者不多。有关量化交易的研究主要由券商在进行。发表的论文，多数是验证国外的已有策略。论文尝试自行创造一种能够盈利的高频量化交易策略。通过这个过程，希望能找出阻碍国内高频量化策略创新的绊脚石。并且通过建立一套基础研究测试框架，节省测试量化策略的时间。文章对套利策略和利用均线的策略进行了研究，用数据证明了套利策略的可行性。对均线策略提出了自己与传统观念不同的见解。最后展望了后续的研究内容。论文最后对怎样监管高频量化交易提出了自己的建议。