不确定理论研究表明,自然界事物的演变除了会发生随机事件外,还有可能会发生模糊事件.随机事件具有随机性,是一种客观不确定性,而模糊事件具有模糊性,是一种主观不确定性.可信性理论是针对模糊事件发展起来的理论.研究发现金融市场也存在大量的模糊性,例如国家政策的出台、企业的合并、灾难发生处理等,人为因素影响着金融市场的产品定价.将模糊性引入金融市场开创了模糊金融.考虑到模糊期权定价问题对实际金融市场的重要意义,本文借助可信性理论,在现有模糊股票模型的基础上,研究其广义情形的期权定价,并进行了拓展,构造了新型股票模型并给出期权定价公式.考虑到利率的模糊性,引入模糊利率模型和模糊期限结构,推导出模糊利率下的期权定价公式.构造股票满足支付红利和交易费用条件下的期权定价模型,并得到欧式期权价格满足的微分方程.内容如下:(1)研究由Liu过程驱动的广义股票模型,并推导出欧式、美式期权定价公式.(2)建立由分数Liu过程驱动的新型股票模型,根据期望值定义推导出它的欧式、美式、亚式以及幂期权的定价公式,并给出相应的数值算例.(3)研究模糊利率,建立由Liu过程驱动的模糊利率模型,并得到该利率模型下债券价格满足的期限结构方程以及定价公式.(4)建立模糊利率下的期权定价模型,研究其欧式看涨期权的定价公式,并将股票模型推广到由分数Liu过程驱动的情形.(5)得出模糊股票模型带有支付红利和交易费用时的欧式期权满足的期限结构方程.