论文部分内容阅读
本文主要研究不完全市场下美式看跌期权投资组合问题的最优执行策略,这里期权是一种基础资产,并带有不同的行权价格、到期日、授予期限,主要解决了周期性被授予公司期权但不允许交易的股权员工的最优投资策略问题,分别探讨了单一美式看跌期权与带有不同特征量的美式看跌期权的投资组合问题的最优执行策略,在弱代理人偏好条件下,证明了具有行权价格、到期日、授予期限共单调性的期权应该按照到期日的升序执行。