小微企业的发展非常依赖银行的贷款。但是,由于小微企业信用水平低,企业财务状况与企业经营者财务状况分离不明显,企业无正规财务报表或该报表可信度不高等自身状况,以及银行没有专门的小微企业信用评价系统等现状,导致银行在面对小微企业贷款时,会出现“信用水平难以评价”、“贷款风险难以把控”等诸多问题。宁夏是少数民族聚集地区,因回族群众沿袭了经商从商的历史传统和生活习惯,所以小微企业占比偏大,并且以民营经济等级注册的小微企业在数量上占绝大多数。因此,宁夏小微企业的融资贷款问题也尤为突出。而今“大众创新,万众创业”已成为社会发展的新趋势,这种趋势下,小微企业的数量也会逐渐增多。因此,研究银行如何更高效、准确的对小微企业信用做出评估,从而为其发展提供有力的资金支持具有重要的现实意义和理论意义。本文首先针对宁夏大多数小微企业财务状况不健全的情况,尝试将小微企业经营者的信息加入到显著性变量的筛选中,然后依据宁夏某些银行提供的经验数据,使用logistic回归方法,找出最能对小企业违约率产生影响的显著性变量,用以构建宁夏小微企业信用评分模型,并将模型对违约率的估计结果转换成了信用评分卡,最后为保证该结果能够为银行的信用决策提供依据,本文对该信用评分卡进行了有效性检验。经过上述研究,本文得出了几点结论。第一,证明了除企业财务信息外,在模型中加入的企业经营者的信息能够有效的衡量小微企业信用状况。第二,证明了本文构建的宁夏小微企业信用评分模型能够用以测量违约风险,为这些银行的信用决策提供依据。最后,证明了本文设计的信用评分卡能够方便信贷人员测量小微企业的违约风险,从而便于银行更高效,准确的对宁夏小微企业信用做出评估。