自改革开放以来,中国经济发展十分迅速,从1978年到2015年的三十多年间,我国GDP从1978年的3645亿元增长至2015年的676708亿元,年均复合增长率超过15%。与此同时,我国积极参与国际竞争,对外参与程度和水平不断提高。我国对外贸易的进出口总额从355.00亿元增长至2015年的24.59万亿元。近年来,“走出去”战略深入实施,中国对外直接投资不断增长。但是面对这些成绩,我国的对外贸易结构仍然不合理,出口企业的整体国际竞争力仍然不强,企业的技术水平和产品的附加值仍然偏低。对外出口和对外直接投资的企业往往生产率比较高,但是这种较高的生产率到底是“学习效应”带来的,还是企业的“自选择效应”所导致的呢?所谓“自选择效应”,是指只有生产率较高的企业才能跨过出口的生产率门槛值,主动选择出口；而生产率较低的企业难以跨过出口的生产率门槛值,无法向国外出口产品。出口“学习效应”是指企业在出口的过程中,因为进入出口市场,企业获得了新的知识和专业技能,这帮助他们提升了生产率水平。生产率与出口、对外直接投资之间的关系一直是近二十年来经济学关注的核心问题,目前国内、国外的经济学家们对此进行了广泛的理论与实证研究。这种关系的两种解释一般是“自选择效应”和“学习效应”。对于“自选择效应”和“学习效应”进行深入的研究,对企业来说,有助于其科学合理地选择市场行为,提高开放的质量、层次和水平,科学合理地参与国际分工,以提升企业的生产效率和利润水平,更具针对性和更有效率地提升中国企业在国际产业链条上的地位。本文关注“学习效应”和“自选择效应”与企业生产率之间的关系,主要探讨了以下问题：第一,中国出口企业和对外直接投资企业是否存在“学习效应”和“自选择效应”,如果存在,其规模大小如何衡量?第二,出口企业和对外直接投资企业的“学习效应”和“自选择效应”是否存在差别,如果存在,其差别大小如何?第三,在“学习效应”存在的前提下,考虑到企业的异质性,不同生产率的企业在获得“学习效应”的水平上是否存在差别,如果存在差别,如何能够较好的衡量?具体来说,首先,对现有文献进行整理和综述,寻找现有文献的理论研究的未尽之处和相互冲突之处,这便成为本文的突破口之一。其次,通过借鉴Meltiz(2003)异质性企业贸易理论模型和Combes等(2012)的企业集聚模型,将此模型引入到“学习效应”参数和“自选择效应”的分析中,考虑了本土企业、出口企业和对外直接投资企业三类不同企业的生产率分布函数关系模型,将“学习效应”参数和“自选择效应”参数引入到模型之中,在统一的框架下来衡量企业的“学习效应”和“自选择效应”,着重考虑影响不同类型企业的生产率分布函数特征的三个主要参数,即平移、膨胀和左断尾。再次,本文根据2005年-2007年工业企业数据库,通过运用L-P方法,估算了本土企业、出口企业和对外直接投资企业的生产率。再次,根据前文所推导的外向型企业和本土企业的生产率分布函数之间的关系,构建了估计函数距条件,运用广义距估计(GMM)的方法,估计了本土企业、出口企业和对外直接投资企业三类不同企业的“学习效应”参数和“自选择效应”参数。最后,根据本文所得到的结论,对我国的外贸出口和对外直接投资提出了政策建议。研究结果表明,整体而言,中国制造业存在显著的“学习效应”,但是“自选择效应”不明确。在“学习效应”中,较高生产率的企业获得较多的“学习效应”,生产率提升较大,而较低生产率的企业获得较少的“学习效应”,生产率提升较小。对外直接投资企业相对于出口企业来说,其“学习效应”要更大,即相较于出口,通过对外直接投资可以在更大程度上获得“学习效应”。