【摘 要】
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该论文关于交易量的研究从两个层次研究交易量的作用,一个层次是交易量在股票价格时间序列和横截面中的研究,横截面中的研究重点放在了互自相关的研究上,这可以结合交易量揭
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该论文关于交易量的研究从两个层次研究交易量的作用,一个层次是交易量在股票价格时间序列和横截面中的研究,横截面中的研究重点放在了互自相关的研究上,这可以结合交易量揭示在不同股票之间(如大市值和小市值组合)和不同市场之间(A、B股)信息的传递特征.而股票自身价格序列中的交易量研究有助于理解交易量与价格之间的相互关系.另一个层次是将交易量在价格时间序列中的研究进一步细化,分为一阶关系和二阶关系的研究,即交易量与价格关系,交易量与波动性关系之间的研究,可以深入理解交易量对金融资产价格行为产生的影响.
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