贷款作为商业银行传统经营业务以及银行的主要利润来源，其带来的信用风险一直是商业银行经营管理的重点，银行业的信用风险一旦发生，将会给金融机构乃至整个市场带来重大损失，更有可能引发金融危机，因此巴塞尔委员会对于金融机构的监管一直强调最低资本金的重要性，最低资本金要求作为金融机构风险管理的重要支柱，其要求防范信用风险的资本额度将占总资本额度的70%。贷款组合管理对银行的市场竞争力以及盈利水平有着举足轻重的影响，商业银行面临的贷款组合风险主要是由于资产配置的不合理产生的，大多数银行只注重贷款组合的收益而忽略本身存在的风险，而现实生活中这些被忽略的贷款风险已经严重制约商业银行的稳定和发展，因此从多维度分析商业银行贷款组合优化问题进行研究已成为目前学术界和金融机构关注的焦点。本论文以商业银行贷款组合优化为出发点，多角度分析贷款组合优化模型，在不考虑风险迁移下优化单期商业银行贷款组合配置，选择出相应的Copula函数，然后推广至多期贷款组合配置，优化整个期间段的贷款组合配置，最后在考虑风险迁移的情形下贷款组合配置优化问题，深化贷款组合模型，使其更加符合实际情况。本论文共为六章，分为三个层次，第一个层次为提出问题、分析问题，具体包括第一章绪论以及第二章商业银行贷款组合优化相关原理；第二个层次为层层递进研究贷款组合优化模型，具体包括第三章基于Copula函数的商业银行贷款组合优化模型、第四章商业银行多期贷款组合动态优化均值-CVaR模型以及第五章基于信用风险迁移的贷款组合优化模型，第三个层次为结论与研究展望，具体包括第六章结论与展望。本文主要解决三大问题：一是对于不同类型贷款企业服从不同的类型的贷款分布的条件下如何构建贷款风险的联合概率分布模型；二是鉴于VaR不满足次可加性和凸性从而不适用与贷款风险度量条件下如何进行风险度量；三是如何在不同区间段下配置资源，从而使得整个贷款区间段损失最小化。