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2016年1月1日,历经5年之久,对整个欧洲保险业具有约束力的SolvencyⅡ(欧盟偿付能力Ⅱ)正式生效,与此同时中国保险业进入"偿二代"实施过渡期也满一年。以风险为导向的偿付能力监管体系要求对保险公司面临的风险进行全面、精细的度量,准备金风险作为保险风险的重要组成部分,其准确计量对增强保险公司偿付能力,提高保险公司风险管理水平具有重要意义。国内外保险监管机构和保险公司越来越重视准备金风险的度量工作。然而,现有研究较多关注准备金估计模型与方法,较少涉及准备金风险度量问题。本文从影响准备金风险度量的因素出发,结合已有的准备金评估模型与方法,紧紧围绕非寿险准备金风险这一主题开展研究。具体而言,本文重点解决四个问题:(1)非寿险一年期准备金风险度量;(2)残差相关条件下的非寿险准备金风险度量;(3)赔款数据相关条件下非寿险准备金风险度量;(4)考虑模型不确定性对准备金风险的影响。首先,本文通过一个直观实例阐述非寿险一年期准备金风险的含义,引出一年期准备金风险的刻画工具:赔付进展结果,并探讨在贝叶斯对数正态模型下获得赔付进展结果预测分布的随机模拟方法。其次,为避免由残差相关性引发的准备金风险度量偏误问题,本文基于多重假设检验理论与错误发现率控制过程,给出检验和解决残差相关性问题的方法,对残差相关性引起的准备金风险波动进行分析。残差相关的本质是赔款数据相关,本文进一步在独立泊松模型基础上,添加相关随机效应,构建了描述赔款数据相关性的条件自回归泊松模型,并采用贝叶斯方法对模型进行估计。最后,本文研究了模型不确定性对非寿险准备金风险的影响,以Loglogistic增长曲线模型和Weibull增长曲线模型为例,创新性地提出利用贝叶斯模型平均对两个模型的结果进行加权平均,不仅得到综合两个模型结果的准备金估计值,而且还能得出模型不确定性视角下的准备金风险度量值。本文开展的一系列工作,有望丰富非寿险准备金风险度量的研究成果,进一步拓展准备金评估的研究领域,并为监管机构和保险公司提供理论支持和实践参考。