均衡条件下的跨期资本资产定价模型

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：longfire6082

【摘要】

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上世纪60年代由Sharpe,Lintner和Mossion导出的资本资产定价模型(CAPM)是现代金融市场理论的又一巨大进步.70年代Merton又给出了连续时间情况下的CAPM模型，即ICAPM.在短短的十

【作者】

：

侯居跃

【机构】

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南开大学

【出处】

：

南开大学

【发表日期】

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2005年期

【关键词】

：

APT 套利定价理论资本资产定价模型市场均衡 Bellman方程行为资产定价模型金融市场

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上世纪60年代由Sharpe,Lintner和Mossion导出的资本资产定价模型(CAPM)是现代金融市场理论的又一巨大进步.70年代Merton又给出了连续时间情况下的CAPM模型，即ICAPM.在短短的十几年中，资本资产定价理论已基本上发展的很完善了.从此至今，人们在这方面所能做的工作无非是对模型的修正或对模型进行检验.本文的工作性质属于前者.在原始CAPM的基础上，导出了基于个人投资组合的资本资产定价模型(CCAPM)，并把离散时间状态下的CCAPM推广到了连续时间情形，使得CAPM的内容更加丰富.

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