互联网股市是促进我国经济发展的重要部分,为促进改革深化和经济转型提供了更多的可能。互联网股市的发展也经历了不同的阶段,每一阶段的发展都有值得研究的内容。在AI、大数据和5G技术持续发展的背景下,万物互联成为重要的未来趋势,互联网行业成为了科技发展的前沿阵地,重要性也愈发明显,对于我国互联网股市发展进行统计分析也有了更多的社会意义。本文以中证海外中国互联网指数和中证互联网指数2016年1月1日到2020年1月13日的日收盘价数据为样本对互联网股票市场的有效性进行了实证分析,最终通过ADF检验、LBQ检验等方法研究得到互联网股票市场非弱式有效的结论,同时结合互联网发展背景和市场现状分析了互联网股市有效性较弱的原因,并且给出了相关的政策建议。接下来再对序列数据结构和收益率波动规律进行研究,综合ARMA模型、BDS检验等方法判断出序列数据中含有非线性结构,通过对收益率平方序列进行LBQ检验以及对样本原收益率序列进行ARCH-LM检验综合分析得到了样本数据含有高阶ARCH效应的结论,然后选用EGARCH(1,1)模型来对收益率数据进行建模,并且验证了模型的合理性。之后利用建立好的模型绘制样本收益率信息冲击曲线,探究互联网股票市场对于正负信息的反应程度,分析市场包含的“杠杆效应”。互联网股市的有序运行离不开每一个企业的健康发展,文章最后分析了产业互联网背景下C端企业发展面临的实际问题。以今日头条为例,选取新榜网头条号周数据为样本,通过K均值聚类、层次聚类的方法来对不同的头条号进行分类,探究不同类别头条号的特征,为内容型产品对作者采取有效运营措施提供参考。