21世纪以来,工业化、城镇化的快速发展使得我国迎来了对铁矿石的巨大需求,因国产矿的采矿成本高企,我国转而通过大量进口来弥补这一巨大的缺口,并一举成为全球最大的买方。国际供求方面,供给端呈现寡头市场垄断格局,需求端力量分散从而不利于需求方。定价方面,国际铁矿石定价周期出现由“长”到“短”的变化,定价方式也由原先的长协价转变为指数定价。短周期的定价导致价格容易出现频繁波动,再加上指数“易涨不易跌”的特性,使得我国这一最大的买方面临极为不利的处境。与此同时,全球铁矿石衍生品市场迅速发展,我国于2013年推出了铁矿石期货品种。铁矿石期货市场为钢铁生产经营者提供了避险的场所,同时也致力于为现货市场提供价格发现的功能,以期为下次铁矿石定价方式的转变提供一个有力的选择。目前我国铁矿石期货市场发展程度如何?功能履行程度如何?值得我们深入探讨。本文首先对期货与现货之间的关系做了一般描述,然后对国内外铁矿石期货市场的发展现状和现货市场定价模式演变做了一个简要回顾与总结,并进一步就现货价格波动对我国经济的影响做了较细致的阐述,同时在铁矿石定价方面,针对铁矿石国际定价机制的内部主要矛盾与我国对此可供选择的对策做了分析与探讨。实证方面,本文围绕中国铁矿石期货市场与国内外铁矿石现货市场价格之间的关系展开研究,统计方法上,先后运用ADF检验,Johansen协整检验,Granger因果关系检验,向量自回归（VAR）模型,向量误差修正（VEC）模型,脉冲响应函数和方差分解模型处理数据。内生变量选取上,选取中国联合钢铁网发布的中国铁矿石现货价格指数、大连商品交易所铁矿石期货主力合约、普式指数、新加坡交易所的铁矿石掉期这四个变量进行研究;外生变量选取上,选取美元指数作为外生变量起调节作用。最终根据实证研究结果,得出如下结论:（1）国内外铁矿石期货市场的指标作用在逐渐增强。（2）国内外铁矿石期货市场已经具备风险规避功能。（3）铁矿石期现货市场的波动存在历史记忆性。（4）中国铁矿石期货市场对国内现货市场定价引导能力较强,对国外现货市场定价引导能力较弱。（5）普式指数目前仍具有很强的定价影响力。（6）新加坡商品交易所铁矿石期货市场的成熟度较我国更高。与结论相对应的,本文提出了四点政策建议:（1）提高铁矿石供需双向调控能力,并着重在供给端寻求突破。（2）现阶段的定价模式可以采取“合同+现货”综合定价。（3）吸引更多的铁矿石现货市场参与者参与期货市场交易。（4）钢企应通过主动参与铁矿石期货市场以及提高产业集中度的方式,来应对潜在的价格波动。本文主要的创新点在于,首先,本文将中国铁矿石期货市场对现货市场的影响进行量化,采用最新日度数据,结合运用Granger因果关系检验,向量自回归模型,向量误差修正模型,脉冲响应函数和方差分解模型,对目前铁矿石期现货市场的发展现状和我国铁矿石期货市场在其中所起的作用进行客观分析,同时在研究方法上,对时间序列进行分段分析和引入国外铁矿石期货市场变量进行国内外的对比分析,力图使得出的结论更加准确全面。其次,本文对国内铁矿石现货市场价格的影响因素进行了深入解读,包括解释了国内铁精矿生产成本高的原因以及影响进口矿价格的几个主要因素;同时对我国与铁矿石国际定价权之间的利益关系作了进一步的探讨,包括探讨了铁矿石国际定价机制的内部主要矛盾,以及我国可供选择的应对之策。