【摘 要】
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从金融学原理上讲,股指期货就相当于资本资产定价模型(CAPM)中的市场组合.这是因为股指期货推出后使得投资者能够根据自己的风险需求,利用这一有效的风险对冲工具在期货市场
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从金融学原理上讲,股指期货就相当于资本资产定价模型(CAPM)中的市场组合.这是因为股指期货推出后使得投资者能够根据自己的风险需求,利用这一有效的风险对冲工具在期货市场与证券市场之间构成不同收益/风险水平的投资组合,它也是本文的理论基础.本文由浅入深从基本原理入手,共分为三章:第一章介绍股指期货的基本概念、股指期货交易及其特点、功能、定价、风险和发展趋势,特别是运用套期保值的基本原理和套利定价的原理,既介绍了股指期货最主要的两种投资策略,也为全文的展开作了重要的铺垫.第二章从我国的实际情况出发,背靠中国股市的大背景进行较详尽的实证分析,从解决问题的角度,对当前我国推出股指期货的必要性和可行性进行阐述,最终得出了只有尽快推出股指期货,市场体系才能完善的结论.第三章是现阶段我国股指期货的设计方案,运用国际通行的最小方差模型和设计原则对股指期货标的指数的选择进行分析,并结合我国证券、期货市场的发展状况对股指期货的市场运作模式及相关要点的特征、细节等做出较恰当的选择.
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