随着我国经济的飞速发展,企业负债经营率越来越高,实体经济对投融资的需求也越来越多,商业银行作为资本市场的核心枢纽,正处于难得的黄金发展期。恰逢我国货币当局正利用货币政策收紧市场银根,面临利率高企,企业的融资需求继续保持热度,而贷款企业实际还款压力增加已经显露无疑,贷款提前还款现象已经越来越普遍。提前还款会给商业银行带来许多风险,严重时或将给商业银行的正常经营造成损失,目前,国内学术界对提前还款问题的大部分研究或站在贷款人角度,或将提前还款的研究对象限定于个人贷款或住房抵押贷款,很少有学者将对公业务类资金贷款作为研究对象,而实务界也没有对提前还款行为带来的风险给予足够的重视。如果商业银行能够准确预测该类贷款的提前还款概率,那么可以大大降低提前还款给商业银行带来的损失的可能。提前还款风险属于利率风险,但其行为与信用风险中的违约风险类似,因此本文提出利用信用风险模型计算提前还款概率是完全可行的。本文总结和借鉴了国内外学者的研究方法,系统地比较了几大信用风险模型的优点和缺陷,具体的介绍了生存分析的有关理论和模型,结合生存分析的要求和提前还款的特点,通过系统的实证分析,以期运用规范的理论分析和实证分析相结合的方法论证生存分析法用于构建贷款提前还款概率模型的可行性与可靠性,从而为商业银行有效地进行提前还款风险管理提供有效的理论支持和技术参考。本文从商业银行角度出发,分析了提前还款的风险和危害,旨在为我国商业银行提前还款概率的测算提供一种有效地方法。根据本文的研究思路,本文的框架如下：第一章为绪论。从全局的角度介绍了论文的整体思路,简单介绍了商业银行提前还款风险的背景与提前还款概率问题的研究状况。主要包括论文的研究背景与意义、文献综述、我国违约模型和提前还贷概率问题的研究发展现状分析、研究方法与研究内容以及本文的创新之处,最终确定了本文的研究内容和思路。第二章简单介绍了流动资金贷款的相关概念提前,具体分析了还款风险并作出定义,重点论证了违约概率模型的系列理论同样适用于提前还款模型,并在此基础上,总结了国内外关于信用风险评估方法以及研究状态。具体包括对公贷款介绍、对公贷款提前还贷风险的定义、对公提前还款模型评述、信用风险模型的基本类别与研究状况。着重分析了几种主流信用风险模型优点及缺点。第三章首先回顾了生存分析参数模型的基本理论和基本模型,包括非参数模型、半参数模型,并介绍了Cox模型的系数检验方法及模型的运用过程。结合生存分析模型的特点分析了生存分析法应用于测算提前还款概率的可行性。第四章首先提出提前还款生存模型影响因子的选取方法,然后列举了构建模型的假设条件。因子选取包括因子的选择范围、确定方法、赋值方法。从内因和外因两个方面着重分析了各类因子对提前还款概率的影响。重点分析了Cox模型应用为提前还款生存模型所需的假设条件。该模型在测算商业银行贷款提前还款概率时充分考虑了变量的非线性关系以及对还款概率影响是否显著,使其结果更加可靠和实际。在模型参数估计时,本文还考虑了贷款会出现违约和正常还款的情况,使得构的建模适用性更强,且更加符合客观实际。第五章为实证检验。本章采用了我国某股份制商业银行一年期短期流动资金贷款数据进行了实证分析,Cox比例风险模型能够较好地反映出变量与提前还款概率的关系,结果表明一年期短期流动资金贷款在第四个月发生第一次提前还款行为,第九个月和第十个月发生提前还款的概率最大,且速动比率、净资产收益率与提前还款是否需要支付违约金是影响提前还款概率的显著因素。第六部分为论文的结论与建议。