证券市场是信托资金投向的重要领域之一，主要投资标的为二级市场股票、债券、基金等。在证券投资类信托中，结构化的设计得到了广泛应用。结构化是一种受益权分层、风险分层的设计，在结构化信托中，信托公司根据不同的风险承受能力，对投资者进行划分，具有较低风险偏好的投资者担任优先级受益人，获取较低的收益；具有较高风险偏好的投资者担任劣后级受益人，同时获取高收益的可能。结构化证券投资信托较为普遍的运行方式是：信托计划采用受益权分层、风险分层的设计，优先级受益人和劣后级受益人按照一定的初始比例出资，优先级受益人通常由银行理财资金、普通个人投资者等风险偏好较低的投资者担任，劣后级受益人一般由风险偏好较高的阳光私募、机构投资者或者高净值个人担任；由劣后级受益人或专业的投资顾问进行投资建议，发送投资指令，并运用信托财产进行证券投资；信托公司根据劣后级资金保证比例、证券投资的流动性状况划定预警线、止损线并制定止损机制。劣后级受益人需通过追加资金、控制仓位等办法保证信托单位净值始终维持在止损线之上，以保证优先级受益人本金和收益的安全。若劣后级受益人在信托发生亏损时未能及时补仓，则信托公司将进行强制平仓，以保证优先级受益人本金和收益的安全。信托计划到期时，信托财产全部变现，在偿付了信托公司、托管银行、证券经纪人的报酬之后，首先向优先级受益人分配信托收益，直到优先级受益人收回本金以及按预期收益率计算的投资收益为止，之后剩余的信托收益全部归劣后级受益人所有。　　本研究分为五个部分：第一章绪论。主要介绍论文的研究背景、研究意义、国内外研究综述、研究内容与框架、研究方法与创新，为后续的研究奠定基础。第二章相关概念及理论基础。介绍了结构化证券投资信托的概念，对结构化证券投资信托产品的概念、运作模型、风险成因进行了解读。然后进行了风险评价概述，包括风险的概念、信用风险的概念、风险评价的概念和风险评价的主要方法。第三章结构化证券投资信托产品风险评价体系构建。基于第二章得到的结构化信托产品的风险成因，从产品本身和管理团队这两个角度出发，构建了一个含4个一级指标、11个二级指标的风险评价指标体系，并建立了离散选择模型、熵权法的风险评价模型、主成分分析模型这三种模型。对于多指标综合风险评价体系，离散选择模型和主成分分析模型都无法直接判断指标间的相对重要程度，且评价结果依赖于样本量的大小，而动态赋权的熵权法可以对指标进行客观赋权，客服了确定指标权重的困难。因此，熵权法的风险评价模型在理论上更适用于本文构建的多指标综合风险评价体系。第四章风险评价模型的实证结果。对三种风险评价模型进行有效性检验，结果表明熵权法是效果最好的风险评价方法。第五章结论与展望。