近年来,金融风险的防范和化解越来越成为一个国际性的重要课题。一个显而易见的事实是,一个局部区域的金融风险累积到一定程度会形成区域性金融危机,并进而通过特定的渠道影响到其它地区乃至国家的金融稳定。区域金融风险是国家金融风险产生的微观基础,因此国家金融风险预警系统的建立需要以各地区、各层次金融风险预警系统的分步建设作为基础。本文在分析与评述国内外金融风险预警系统研究成果的基础上,结合甘肃省金融体系的发展现状及特点,设计涵盖宏观经济、银行、金融生态、国家对外经济等领域的有针对性的甘肃省金融风险预警指标体系,并应用KLR信号法建立甘肃省金融风险预警模型——GSFRI模型,对1997年-2006年甘肃省金融风险状况进行预警评价。最后,运用AR自回归时间序列模型对未来两年甘肃省金融风险状况进行预测。