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本文紧密结合金融市场效率理论的发展，详细阐述了期货市场效率的特征，并指出价格发现功能是发挥市场效率的重要因素，并以此作为全文的理论基础。本文通过原油，大豆，铁矿石等大宗商品的消费现状与其价格波动对相关行业的影响进行详细分析，并通过计量检验方法来验证中国期货市场大豆与铜期货价格的具体波动状况，指出了中国期货市场大宗商品期货价格和现货价格的引导关系，在中国期货市场框架下提出，发挥我国期货市场大宗商品定价功能的重要性。