风险理论中有关分红策略的研究是当前精算界研究的热门课题.在分红理论中首先出现的是barrier策略,但若实行barrier策略,最终会导致保险公司的破产.1974年Gerber提出了线性barrier策略,分红界限为b(t)=b+at,a>0,b>0.如果在某个时刻t公司的余额大于b(t),则将超出的部分立即用于分红,并保持修正余额仍然在b(t)之上,否则没有分红.线性barrier分红策略的风险模型更加贴近真实市场的变化规律,能够有效的控制风险.更具有现实意义.本文主要研究线性barrier分红策略下的双复合泊松风险模型和古典风险模型,分别得到了相应模型的若干结果,具体表现在以下几个方面:第一章为引言,介绍了风险模型以及分红策略的研究背景与现状,并给出了本文的结构安排.第二章在双复合泊松风险模型下研究了线性barrier分红,分别推导出平均累积折现分红V(x,b)以及Gerber-Shiu函数m(z,b)所满足的积分-微分方程:（？）第三章研究了周期线性barrier分红策略下的古典风险模型的分红问题,首先推导出了破产后继续分红W(u),u=b-x所满足的积分-微分方程:（？）并得到了索赔服从指数分布时,上述积分-微分方程中W(u)解的形式.其次推导出破产后停止分红V(x,b)所满足的积分-微分方程:（？）并得到了索赔服从指数分布时,上述积分-微分方程中V(x,b)解的形式.最后推导出破产概率Ψ(x.b)所满足的积分-微分方程:（？）第四章对本文进行了总结.