在21世纪的科学发展中，许多问题不能用传统的平衡、线性、静态等方法获得满意的解决，要用与复杂性有关的非线性、非平衡和动态的思想和系统的方法来解决，复杂性研究在科学研究中占据着重要的地位。而金融系统由于其在社会经济系统中的独特地位，使得其在复杂性研究中显得格外重要。本论文阐述了金融市场的复杂性问题，重点研究了如何应用仿真技术来描述和求解金融市场复杂性问题。 金融市场是一个典型的复杂系统，其复杂现象主要体现在金融变量的复杂特性和市场异常现象两个方面。论文将金融市场视为一个复杂的非线性系统，将基于多代理人的建模理论和方法应用于金融市场的复杂性研究中，研究了如何通过计算机仿真技术来模拟个体行为以及整个金融系统的运行过程。 论文第一部分阐述了复杂系统及金融市场的复杂性；第二部分概述了多代理人系统建模理论以及多代理人模型在金融研究领域中有里程碑意义的研究工作；第三部分则重点研究了如何应用多代理人仿真技术来描述和求解人工金融市场复杂性问题，金融市场复杂系统演化的模拟和分析，显示了金融市场的价格波动并非外生事件，而是在投资者不断改进的投资策略的内在驱动下形成的，投资者的预期和投资策略的改变的快慢是市场复杂性的主要决定性因素，论文第四部分则探讨了基于多代理人的仿真建模在金融研究领域应用的未来发展趋势。