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基于CVaR-GARCH模型的融资融券动态保证金比例设定研究
【摘 要】
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随着中国证券市场迅速发展,融资融券交易规模不断扩大,融资融券的风险管理问题日益凸显。保证金水平是融资融券交易的重要风控指标,设定过高不利于证券公司管控风险,设定过低会影响资金使用效率。长期以来我国的保证金制度都偏保守,证监会统一规定维持担保比例不得低于130%,而日本这一比例为120%,美国为125%。虽然2019年取消了这一规定,但证券公司仍普遍将维持担保比例设定在130%,并且对所有投资组合、
【出 处】
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西南科技大学
【发表日期】
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2021年01期
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