自上世纪80年代以来，金融全球化和自由化进程不断推进，经济资本管理逐渐成为风险管理的核心。这种管理方法不但能提升商业银行自身的风险控制水准，而且可以充分运用经济资本在绩效考核和资源配置方面的功能，推动商业银行向现代化银行转变。然而，从国际银行业的发展历程以及经验教训看，过去银行业的几次危机都显示出信贷集中风险给银行的经营管理带来巨大威胁，商业银行经济资本的管理面临新的挑战。城市商业银行是中国银行业的特殊群体，其规模较小和地域性较强的特点增加了它们信贷集中的可能性，对这部分特殊群体的信贷集中情况进行研究，进而计量更准确的经济资本不仅可以促进商业银行经济资本管理的变革，还为推动中国金融业的改革提供参考。本文回顾国内外学者对信贷集中和经济资本问题的研究成果，阐述信贷集中和经济资本的涵义和关系，罗列了信贷集中的客户集中度和行业集中度的几种度量方法，以及各自的优缺点、适用性，介绍了目前经济资本的常用的计量方法以及考虑信贷集中度的经济资本度量新方法。在此基础上，首先运用最大单一客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和HHI指数对北京银行、南京银行和宁波银行三家城市商业银行的客户集中情况进行分析；其次运用规模集中指数和风险集中指数研究三家银行贷款规模和风险的集中情况。再次，运用渐进单因子模型和二项式扩展技术分别对经济资本进行度量，并比较计量结果。研究结果表明，三家银行的客户集中度不明显，但行业集中度较为显著；运用二项式扩展技术计量的经济资本普遍大于运用渐进单因子模型计量的经济资本，说明信贷风险的行业集中对经济资本造成了影响；城市商业银行对风险的防范不到位，主要表现为银行计提的贷款损失准备不足。