本文主要研究MDA中非负相依随机变量乘积的尾概率，并讨论当保险风险和金融风险服从多元FGM分布时，离散时间的风险模型的破产风险。　　 在金融保险业中，两随机变量乘积的尾概率研究一直是一项基础课题，并得到了广泛研究。然而几乎所有的研究都是在假设两随机变量之间独立的前提下建立的，但是事实证明这种假设是非常不现实的，所以对于相依情况的研究是非常重要的。我们假设非负随机变量X，Y1，Y2，…，Yn服从极值分布中MDA的分布且它们的相依是通过多元FGM分布构造的，对于Fréchet，Gumbel以及Weibull情形，我们得到了乘积Z的尾概率的明确的渐近公，与独立情形相比较，我们的结果包含了折扣因子来表示X，Y1，Y2，…，Yn之间相依结构对于其乘积的冲击。另外，我们还深入讨论了当保险风险和金融风险服从此多元相依结构时，离散时间的风险模型的破产风险。　　 第一章为绪论部分，介绍了风险理论的初步知识和发展状况以及本文的研究背景及研究目的。并且还简单地介绍了多元FGM分布及重尾分布的相关知识。此外在最后给出本文内容的主要结构。　　 第二章研究了有限的非负相依随机变量乘积的尾概率。它们服从极值分布中MDA的分布且它们相依是通过多元FGM分布构造的。对于Fréchet，Gumbel及Weibull情形，利用Breiman(1965)和Hashorvaetal。(2010)得到了乘积尾概率的明确渐近公式。　　 第三章考虑了离散时间的风险模型，在这个模型中假定保险风险和金融风险服从多元FGM分布。利用Tang&Tsitsiashvili(2004)和Tang&Vernic(2007)中的结果，得到破产概率的渐近公式且给出一些数值模拟结果。