煤炭是我国最重要的能源,是钢铁企业的主要燃料。它的价格是决定钢铁企业燃料采购决策的重要因素。在这样的背景下对煤炭价格作出预测是十分必要的。本文在深入分析煤炭价格影响因素的基础上,以1990年～2004年商品煤平均售价为样本序列,利用时间序列分析方法对煤炭价格实施了三种单一模型和一种组合模型的预测,收到了较好的效果,表明了其方法的有效性。论文第一章介绍了选题的研究背景和意义以及国内外研究现状;第二章阐述了时间序列的相关理论,对多元线性回归模型、单变量线性平稳时间序列模型、三次指数平滑模型和基于IOWA算子的组合预测模型的基本概念进行了说明和分析;第三、第四、第五章分别用多元线性回归模型、ARMA(p,q)模型、三次指数平滑模型对煤炭价格的走势进行了预测;为了改进预测效果,第六章进一步运用基于IOWA算子的组合预测模型对煤炭价格进行了预测,并定量分析了以上四种模型的预测误差,结果表明基于IOWA算子的组合预测模型的预测效果最为理想。论文最后对全文进行了总结,提出了今后工作的展望。