从20世纪80年代以来,在时间序列的分析中,推断时间序列单整性的单位根检验成为了非经典计量经济理论研究和应用研究的重要内容之一。尽管,在大样本下,传统的时间序列单位根检验(DF检验、ADF检验和PP检验)具有较好的功效。但是,对于小样本数据,它们的检验功效很低。而且,单位根检验功效的高低(即单位根检验的可靠性)对于宏观经济政策的制定具有重要意义。为了提高单位根检验的功效,人们从扩展单位根检验的检验对象(即,数据结构)和改进时间序列单位根检验方法两方面来完善传统的单位根检验。本文基于随机系数自回归模型的计量经济学理论,对各种随机系数单位根检验进行了比较分析。同时,利用时间序列的随机系数单位根检验方法对我国16个宏观经济变量的平稳性进行了再检验。实证检验发现,16个序列的随机系数单位根检验中有9个宏观经济变量或者是固定系数单位根过程,或者是随机系数单位根过程。因此,宏观经济冲击(如,经济稳定政策)对于宏观总量水平都具有持久性的影响,并且,对实际总量水平冲击的波动性比名义总量水平更大。从而,为我国宏观经济政策的选择提供了一些理论证据和有效的分析框架。