基于随机收益率模型和最优Copula函数下生存人寿保险组合及其风险的研究

来源 :安徽工程大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户：wangjuekenan

【摘要】

：

本文在保证保险公司不破产的情况下,分别从分红服从Erlang(2)分布时和收益率服从MA(q)模型时对保险公司的最优分红策略和保险公司的投资组合进行了研究。首先在经典的风险模型中引入一个指数,假设初始盈余和费用(或保费)受时间的影响。然后拓展到分红,并在假设分红过程服从Erlang(2)分布时,得出其对应的积分微分方程组,通过求解该方程组,得出一个关于最优策略的隐式表达式,运用数值模拟的办法来分析

【作者】

：

傅立群

【出处】

：

安徽工程大学

【发表日期】

：

2019年01期

【关键词】

：

最优分红周期障碍策略 MA(q)模型 Erlangazition 生存保险 GlueVaR

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