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De Finetti于1957年在离散时间风险模型中首次提出并讨论了分红问题,分红问题在保险精算理论中一直受到广泛的关注.近年来在大量有关分红问题的讨论中,连续分红问题在很多模型中都得到了很好的研究和拓展,而周期分红问题在2011年被Albrecher首次提出.在本文中,我们考虑的是带扰动的对偶风险模型,在周期分红策略下讨论两种主要的分红策略：障碍(Barrier)分红策略和阈值(Threshold)分红策略.文章中研究的主要问题是：当跳服从指数分布时的累积分红折现期望值和破产时Laplace变换,