小微企业发展对推动国民经济功不可没,在小微企业的成长过程中融资支持对小微企业的发展起到至关重要的作用。从中国整体而言,小微企业数量增长迅速,它们的融资渠道较为单一,主要来自于银行信贷融资。但是,由于小微企业的生产经营特征以及银行对自身运营风险的管控导致银行“惜贷”行为的产生。这一行为直接制约着小微企业的生存和发展。论其原因很多学者都针对传统金融学理论做出解释。但是,“惜贷”始终都是一种行为,产生这种行为的原因不能用一种经济现象去解释。行为的产生涉及到行为人的内部心理认知活动同时也受到外部环境的影响,那么分析一种行为的产生就不能只从外部分析,结合行为人内部心理认知过程才能更好地解释“惜贷”行为的成因。本文首先对国内外相关的研究成果进行了梳理,为文章的写作打下理论基础。其次通过对小微企业信贷融资现状的相关数据分析,找出小微企业的信贷融资现状依旧是存在缺口,为本文的写作找到现实意义。再次,通过问卷调查法以兰州市国有商业银行、股份制银行和城市商业银行为样本。对小微企业信贷融资行为进行调查。第四,通过对“惜贷”行为的调查,运用行为经融学相关理论,从行为人的心理认知角度结合调查数据系统的分析“惜贷”行为成因。最后,得出结论提出相关的政策建议。