【摘 要】
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本文运用随机控制理论研究连续时间复合二项模型带期望折现罚函数的最优分红问题。目的是得到使带期望折现罚函数的累积期望折现分红最大化的最优分红策略。首先,对一般的连
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本文运用随机控制理论研究连续时间复合二项模型带期望折现罚函数的最优分红问题。目的是得到使带期望折现罚函数的累积期望折现分红最大化的最优分红策略。首先,对一般的连续时间复合二项模型进行修正,通过补充变量法建立二元风险盈余过程;为了得到最优分红策略,再讨论相关最优分红问题值函数的性质;然后推导动态规划原理,进而根据相应的动态规划原理推导出HJB方程;最后根据验证定理讨论HJB方程解的情况,得到最优分红策略。
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