程序化交易模型的开发与优化

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程序化交易是根据一定的交易模型和规则成生买卖信号,由计算机自动执行买卖指令的交易过程。简单的说就是用计算机程序来控制买进卖出的时机并自动执行。在这个定义中,突出的是交易模型、计算机程序对交易的重要性。程序化交易具有交易效率高、帮助克服人性弱点、便于交易中风险及成本的控制及管理、能把握市场中的精细机会等优点。程序化交易的应用领域主要有组合管理、套利交易、趋势交易及其他量化策略等。本文主要采用规范研究和实证研究相结合的研究方法,并使用文献综述、对比分析等的方法。针对程序化交易的起源、现状、优缺点和分类等主要采用规范研究和对比分析的方法;国内外程序化交易模型、相关理论等研究现状主要采用文献综述和对比分析等方法;并使用历史数据进行实证研究,以作验证和优化。本文首先对程序化交易的起源、历史发展以及国内外现状进行阐释;然后对程序化交易的理论基础进行总结如道氏理论,波浪理论等;对当今主流程序化交易模型进行分类概述如统计类模型等,技术类模型,预测类模型等并对现阶段国际顶尖的程序化交易系统进行介绍。接下来本篇论文着重以一个实际例子介绍了从最初某个可行性想法的提出到模型的初步创立及后期优化的一个相对完整的交易策略模型的整个开发过程。从最开始通过规律总结,实际操盘积累的经验或者成功交易策略的揣摩借鉴等思想碰撞方式,再通过统计分析或者模拟得出一个切实可行的想法后,得出一个初步完整的交易策略,即包括应有的出场条件,止赢止损的设置及出场条件。然后先后通过对入场条件的优化,入场时机的优化,交易时间的优化,以及加仓条件,从而使一个策略逐渐丰满完善起来。并且最终得到一个在样本内外盈利能力稳定且可观的程序化交易系统。
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