本文根据配对交易的基本思想,结合协整理论,研究了在沪深300指数成分股中运用基于统计套利的配对交易方法。根据配对交易行业中性要求,本文首先对沪深300指数成分股进行按行业分类。权重行业的分类还考虑到规模效应影响,按照市场价值指标对其细分。在得到48个细分行业股票组合后,本文采用相关系数法剔除股价变动相关性不高的股票对,得到拟配对股票组合。ADF检验发现拟配对股票都是一阶单整序列,符合运用EG两步法的条件。通过EG两步法,本文确定100对拟配对股票对价格序列之间具有协整关系。在模拟配对交易阶段,本文以协整回归模型参数为基础确定回归系数的.1.5倍标准差为交易信号。在样本期内,100对配对股票有99对发生配对交易。在交易成本为1‰时,平均获得29.95%超额收益率。当扩展样本期再次模拟交易时,交易次数和超额收益率都有增加。本文发现,运用相关系数法,并保持配对交易组合行业中性能构建有效的配对交易股票对。模拟交易结果显示,相关系数过高的股票对不利于配对交易。因为当配对股票相关系数较高时,交易次数较多,导致交易成本较高。相关系数在0.85左右的股票组合超额收益率较高,这得益于较大的获利区间和较低的交易成本。本文的创新之处是沪深300指数成分股中按行业分类股票,保证了配对股票行业中性,在此基础上筛选的100对配对股票更全面的覆盖了国内股市,有利于利用沪深300股指期货套期保值,实现超额收益。