【摘 要】
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该文创新性地提出一种新的方法-马尔科夫链蒙特卡洛(简称MCMC)方法来提高VaR的计算精度.该文首先讨论了市场风险的背景和管理过程,提出了市场风险测量的总体框架;然后从历史
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该文创新性地提出一种新的方法-马尔科夫链蒙特卡洛(简称MCMC)方法来提高VaR的计算精度.该文首先讨论了市场风险的背景和管理过程,提出了市场风险测量的总体框架;然后从历史背景、一般概念、计算方法和应用现状等方面详细介绍市场风险测量的主流方法-VaR方法,对已有VaR计算方法的性能进行了全面的分析比较; 针对VaR计算的主流方法-蒙特卡洛模拟法中存在的维数高和静态性的缺陷,提出了MCMC方法,并且以美元国债为例进行了实证分析和计算.实证结果表明:马尔科夫链蒙特卡洛方法在计算精度方面优于传统蒙卡洛模拟法,可以更精确地估算市场风险,从而验证了MCMC方法的优越性; 最后探讨了VaR计算与应用中存在的问题及未来研究方向.
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