状态空间模型应用广泛，它的优势是将不可观测变量并入可观测模型。随着指数理论的发展完善，其应用领域的不断扩大，指数已成为反映宏微观经济发展状况的重要指标。指数偏差的研究逐渐提上日程。鉴于影响CPI偏差的因素庞杂，包含可观测因素和不可观测因素。传统的研究偏差研究注重微观层面，即质量调整方法及其改进；本文尝试弥补偏差的宏观层面研究的缺失，即从经济系统内部影响因素传导中体现的偏差。论文运用状态空间模型研究CPI的偏差，基本思路为：采用基于时间序列的状态空间模型估计出真实CPI，进一步测算出CPI偏差，在此基础上对指数偏差的改进和CPI数据质量的控制进行探讨、分析。本论文共分为六个部分，第一部分是引言，包括论文的研究目的和研究意义，同时介绍了研究现状和针对研究的问题进行了界定；第一、二、三、四章是论文的核心内容，主要以实证分析为主、规范分析为辅的方法，并以理论分析为主且结合经验分析的方法，其中第一章回顾了国内外指数偏差的研究理论成果，并对本论文指数偏差及相关概念进行界定；第二章尝试对CPI偏差进行理论假设、理论判断、理论推理，并依据宏观经济理论构建的状态空间模型对CPI的偏差进行理论分析；而第三章运用基于时间序列数据的状态空间模型估计出真实CPI，并结合计量经济学经典回归方法进行对比，进行CPI偏差的实证分析；第四章总结概括了CPI偏差出现的原因，并在以上各章研究的基础上，提出了CPI偏差改进及完善CPI编制体系的相关建议。