次贷危机引发的全球金融危机显示了市场形势突然逆转情况下商业银行流动性枯竭之迅速,我国2013年6月发生的“钱荒”为商业银行流动性风险管理敲响了警钟,现在利率管制也基本放开,商业银行必须重视流动性风险的防范。压力测试作为商业银行重要的风险管理工具,应当运用到流动性风险管理之中,帮助银行预测小概率极端不利情景下的流动性风险承受能力,结合银行业务特点利用压力测试寻找潜在的风险点,从而有针对性地防范流动性风险。本文通过理论分析得出压力测试与商业银行流动性风险管理具有很好的契合性,在商业银行流动性风险管理中应用压力测试是十分必要的,并通过实证分析提出了一种应用压力测试的方法。首先使用主成分分析法确定压力测试的风险因子,选取7个影响我国商业银行流动性风险的内外部因素,通过分析提取了存款准备金率、同业拆借利率和存贷比作为压力测试的风险因子,接着以14家上市商业银行为研究对象,将流动性比例作为衡量流动性风险的指标,利用面板数据回归的方法构建压力测试模型,最后结合历史情景法和假设情景法设定轻度、中度、重度三种压力情景进行压力测试。压力测试结果显示有一家商业银行在轻度压力下流动性比例已经不满足监管要求,重度压力下有两家商业银行不满足监管要求,银行业整体不会出现大的流动性危机,但个别商业银行仍应当防范重度压力情景的冲击。尤其是取消存贷比监管指标后,商业银行更应当注重资产负债业务的转型,防范流动性风险。由于压力测试在我国仍处于探索阶段,存在诸多不足,针对这些不足本文提出了完善我国商业银行应用压力测试的建议:一是加强压力测试的信息披露;二是完善压力测试系统;三是健全压力测试管理体系;四是增强银行间交流与合作。