金融危机的传染风险一直是金融工程领域广为关注的热点。本文基于风险极值理论(Extreme Value Theory, EVT)构建金融危机传染风险评估模型,并以中国商业银行和资产部门为主要实证研究对象评估与度量它们之间金融危机传染风险发生的概率,不仅分析了中国商业银行和资产部门的部门内部系统性风险是否伴随着全球金融危机的出现而增长,而且创新性地从联合传染风险这一角度分析了在中国这两大部门之间是否存在金融危机传染风险及其发生的概率。本文参考前人的研究方法,使用风险极值理论构建单变量暴跌传染风险评估模型、联合传染风险评估模型以分别度量中国商业银行和资产部门之间的单变量暴跌风险值(即一维风险)以及联合传染风险值(二维风险)。实证分析结果表明,银行和资产部门内部的单变量暴跌风险值均显著增加,且危机期间银行部门的单变量暴跌风险值略高于资产部门；同时,由美国次贷危机引起的金融危机不仅增加了中国商业银行部门和资产部门内部金融危机传染风险发生的概率,也使得两大部门共同崩溃的可能性显著增加。进一步研究表明,中国的商业银行部门与资产部门共同暴跌条件概率(联合cCc概率),显著高于中国商业银行部门与其他部门的联合CCC概率,结果说明,中国资产部门是否能够健康运行直接影响中国商业银行的稳定运营。本文的研究对于分析在未来发生金融危机时,如何度量与预测金融危机对中国各经济部门的传染风险提供了有效而又正确的方法和思路。