众所周知,存贷款业务是银行业最重要的利润来源。其中,贷款业务的健康发展对于商业银行的经营稳定乃至整个金融系统的稳定都具有十分重要的意义。有鉴于此,本文分别通过商业银行贷款组合的风险价值模型和破产概率模型研究中长期贷款占比对商业银行经营稳定性的影响。本文通过构建商业银行贷款组合的风险价值模型,评估中长期贷款占比对银行经营稳定性水平的影响时,首先运用比正态分布更为合理的Ganmma分布拟合银行中长期贷款收益率和短期贷款收益率。然后建立基于Copula函数的短期贷款收益率和中长期贷款收益率的联合分布,再引入中长期贷款占比,进而构造了商业银行贷款组合的风险价值模型。最后通过使用MATLAB对所建立的风险价值模型进行插值处理,来模拟中长期贷款占比与银行的风险价值的非线性关系,最终可以确定一个最优的中长期贷款占比。本文通过构建商业银行破产概率模型,评估中长期贷款占比对银行经营稳定性水平的影响时,首先构造以中长期贷款占比为重要变量的商业银行破产概率模型。对该模型表达式进行数理分析,得到中长期贷款占比与银行破产概率的非线性关系。然后再在此基础上建立以商业银行中长期贷款占比及其平方项为解释变量,以银行稳定性水平为被解释变量的多元线性回归模型。最后实证结果分析得知,中长期贷款占比与商业银行稳定性水平之间间呈现出非线性的倒U关系。最后,理论推理和实证研究都印证了同一点,无论是基于Copula函数建立的贷款组合优化模型,还是基于商业破产概率模型,商业银行的中长期贷款占比都分别存在一个最优比率,并且两种情况下的最优比率很接近。当商业银行的中长期贷款占比小于该比率时,随着中长期贷款占比的上升,商业银行越稳定:当商业银行的中长期贷款占比达到该比率时,商业银行最稳定;当商业银行中长期贷款占比大于该比率时,随着中长期贷款占比的上升,商业银行越不稳定。