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文章通过计量经济学平稳性检验、协整检验、Granger因果关系检验及向量自回归模型(VAR),分别就牛、熊视角下我国沪深300股指期现货之间的联动性进行实证分析,并进行比较。研究结果表明,无论是在牛市还是在熊市,沪深300股指期现货之间都存在联动性,且在熊市时的联动性大于其在牛市时的联动性。
牛熊视角下沪深300期现货之间的联动性研究
【摘 要】
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文章通过计量经济学平稳性检验、协整检验、Granger因果关系检验及向量自回归模型(VAR),分别就牛、熊视角下我国沪深300股指期现货之间的联动性进行实证分析,并进行比较。研
【机 构】
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福州大学经济与管理学院
【出 处】
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全国商情
【发表日期】
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2016年34期
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