构建证券组合保险的策略分析

来源 :重庆大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hzxj1817

【摘要】

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根据证券组合保险的原理和设计思想，介绍证券组合保险策略．重要的是给出基于期权的组合保险策略（OBPI）、固定组合保险策略（CM）、固定比例组合保险策略（CPPI）和时间不变性组合保险策略

【作者】

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何朝林孟卫东

【机构】

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重庆大学经济与工商管理学院

【出处】

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重庆大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2006年1期

【关键词】

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期权理论证券组合保险动态资产配置策略分析 option theory portfolio insurance dynamic assets alloc

【基金项目】

：

安徽省人文社科规划基金资助项目（2005SK147）

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根据证券组合保险的原理和设计思想，介绍证券组合保险策略．重要的是给出基于期权的组合保险策略（OBPI）、固定组合保险策略（CM）、固定比例组合保险策略（CPPI）和时间不变性组合保险策略（TIPP）的简单数学模型和实践操作过程，并用上证180指数的股票组合为风险资产和债券为无风险资产构成证券组合进行实证模拟．根据实证结果，对比分析上述策略，提出相关的投资建议，说明如何在不限制盈利的同时规避风险．

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