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本文通过对我国和美国股票的收益率序列进行多重分形分析,得出结论:两国股票市场均具有多重分形性,我国股票市场的多重分形特征更明显.实证研究又发现股票市场收益率不遵循随机游动,标准差作为风险的度量不完全合适.结合两国股票市场实际风险的情况,得到风险与多重分形之间的对应关系.
股票市场的多重分形与风险关系
【摘 要】
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本文通过对我国和美国股票的收益率序列进行多重分形分析,得出结论:两国股票市场均具有多重分形性,我国股票市场的多重分形特征更明显.实证研究又发现股票市场收益率不遵循随
【机 构】
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上海理工大学理学院,上海财经大学金融学院
【出 处】
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商业时代
【发表日期】
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2005年17期
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