【摘 要】
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选取股票市场、货币市场、外汇市场、债券市场和银行部门的共7个指标的高频日度数据,利用因子分析法构建了中国金融压力指数,并以此对中国金融市场所面临的压力进行测度。通
【基金项目】
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安徽财经大学质量工程项目(ackcsz2020009),安徽财经大学研究生教育创新计划项目(cxjhjyyb1905),安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2018194)
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选取股票市场、货币市场、外汇市场、债券市场和银行部门的共7个指标的高频日度数据,利用因子分析法构建了中国金融压力指数,并以此对中国金融市场所面临的压力进行测度。通过与典型事件的比对说明了指数构建的有效性;利用VAR模型、脉冲响应分析及方差分解,对金融压力指数与通货膨胀间的关联效应进行分析。研究发现,中国金融压力指数在2008~2010年间最高,其与通货膨胀间的相互影响具有滞后效应;从长期趋势来看,金融压力的提高会导致通货膨胀率增加,而通货膨胀率的小幅度上升会在一定时期内带来金融压力水平的降低,但这种影响较
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