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设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型．在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下，建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式．所得结果显示，在独立同分布索赔额情形，有限时间破产概率的有关渐近等价公式，在负相依场合依然成立．这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的．
常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性
【摘 要】
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设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型．在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下，建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式．所得结果显示，在独立同分布索赔额情形，有
【机 构】
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浙江工商大学金融学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2009年4期
【基金项目】
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基金项目：国家自然科学基金（70471071,70871104）,教育部人文社科基金（08JA630078）,浙江省人文社科重点研究基地基金（浙教高教（[2008]255号）
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