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文章选取沪市42家上市公司1997～2008年的日交易数据,运用随机过程的阈值确立方法计算股票的平均涨跌周期。文章发现,在放宽考察的期限之后,发现我国沪市股票市场的涨跌周期在2.2天。在既定10%涨跌幅的限制之下,除事件对上市公司带来的股价冲击外,7～10%区间内的频率并不高。
股票涨跌周期、涨跌幅限制的阈值确定——基于沪市样本股票的实证分析
【摘 要】
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文章选取沪市42家上市公司1997～2008年的日交易数据,运用随机过程的阈值确立方法计算股票的平均涨跌周期。文章发现,在放宽考察的期限之后,发现我国沪市股票市场的涨跌周期在2
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,国家开发银行陕西省分行
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年01期
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