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由于诸多因素的影响，证券预期收益率具有不确定性难以精确描述，为了更好的描述证券的预期收益率，假设证券的收益率为模糊随机变量。假设不存在无风险收益证券，且不允许卖空时，应用模糊数学理论，提出了证券组合投资的模糊优化模型。利用模糊随机理论转化模糊优化模型，使其成为一种易求解的随机规划模型。
证券组合投资选择的模糊优化模型
【摘 要】
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由于诸多因素的影响，证券预期收益率具有不确定性难以精确描述，为了更好的描述证券的预期收益率，假设证券的收益率为模糊随机变量。假设不存在无风险收益证券，且不允许卖空时，应用
【机 构】
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沈阳航空工业学院理学系
【出 处】
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沈阳航空工业学院学报
【发表日期】
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2006年2期
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