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期刊论文
离散时间模型下破产概率的Lundberg不等式
离散时间模型下破产概率的Lundberg不等式
来源 :山东轻工业学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:anysion888
【摘 要】
:
在调节系数存在的前提下,证明了{vnR-un}为一正鞅,并由此得到Lundberg不等式.
【作 者】
:
刘景昭
王绍峰
【机 构】
:
曲阜师范大学,济宁师范专科学校
【出 处】
:
山东轻工业学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2005年2期
【关键词】
:
离散模型
破产概率
调节系数
鞅
LUNDBERG不等式
discrete model
ruin probability
adjustment coeffi
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在调节系数存在的前提下,证明了{vnR-un}为一正鞅,并由此得到Lundberg不等式.
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