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期刊论文
中国股票市场的分维数研究
中国股票市场的分维数研究
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:redsouler
【摘 要】
:
一、分形维数20世纪80年代初期,Grassberger和Procaccia等人根据嵌入理论和重建相空间的思想,提出了从时间序列直接计算关联维数(即系统相空间的分形维数)D的算法,称之为G—P算法
【作 者】
:
吴建民
【机 构】
:
北京理工大学经济学系
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2007年9期
【关键词】
:
中国股票市场
分维数
20世纪80年代初
分形维数
嵌入理论
关联维数
时间序列
相空间
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一、分形维数20世纪80年代初期,Grassberger和Procaccia等人根据嵌入理论和重建相空间的思想,提出了从时间序列直接计算关联维数(即系统相空间的分形维数)D的算法,称之为G—P算法。
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