基于不同分布假设的GARCH模型对上证指数风险值预测能力的比较研究

来源 :太原师范学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：ddssdcsyqc

【摘要】

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采用GARCH模型对上海股票市场的潜在风险进行了度量．通过对三种不同分布（Normal，Student-t，GED）进行返回检验，可看出GED分布能更好地刻画上证指数的尖峰厚尾特征，从而也能更准确地预

【作者】

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【机构】

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长江大学信息与数学学院

【出处】

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太原师范学院学报(自然科学版)

【发表日期】

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2006年2期

【关键词】

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采用GARCH模型对上海股票市场的潜在风险进行了度量．通过对三种不同分布（Normal，Student-t，GED）进行返回检验，可看出GED分布能更好地刻画上证指数的尖峰厚尾特征，从而也能更准确地预测沪市的风险值．

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