基于VaR的风险平价投资策略及应用

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：resiaton

【摘要】

：

结合风险测度方法VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策

【作者】

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赵大萍房勇

【机构】

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首都经济贸易大学金融学院,中国科学院数学与系统科学研究院

【出处】

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系统工程学报

【发表日期】

：

2020年5期

【关键词】

：

投资组合风险平价 VAR 全局最小方差组合等权组合 portfoliorisk parityVaRglobal minimum variance portf

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(71701138,71631008,71271201),北京市社会科学基金资助项目(16YJC065).

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结合风险测度方法VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策略进行了对比分析.结果显示,三种风险平价投资策略均优于全局最小方差组合等其它参照投资策略,其中基于在险价值的风险平价投资策略表现最优.

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